Учебное пособие по пин барам

Джим (известный как James16 на forexfactory.com) учил нас как работать с пин барами. И чтобы этот материал не потерялся в тысяче постов, мы решили сделать учебное пособие для новичков, чтобы они быстро могли ознакомиться с терминологией и концепцией торговли пин баров. Это учебное пособие познакомит вас с пинами, в том виде, в котором их объяснял James 16. Существует также учебное пособие для «продвинутых», которое показывает более рискованные сделки на основе пин бара. Если вы хотите получить дополнительную информацию, вы можете найти форум Джеймса на forecfactory.com или его частный форум http://www.james16group.com/

Темы, которые будут освещаться в этом пособии:
Введение – как выглядят пины.
Как работать с пинами – вход в сделку.
Торговля и риск – как торговать пины с умом.
Как находить пины – ищем пины и то, что не является пинами на примерах.
Заключительные мысли.

Термины, которые используются в данном учебном пособии:
Глаза – максимальная точка бара, который стоит до пина и после, на рисунке 1 они показаны.
Уровень Фибоначчи – откат по Фибоначчи от предыдущего движения, встроено в Metatrader.
МА – скользящие средние.
Нос – длинный шип, см. рисунок 1.
Пин бар – это аббревиатура от Пинокио бара, термин, который ввел Мартин Принг.
Внутренний бар – бар, низ и верх которого находится в пределах предыдущего бара, он как бы находится внутри предыдущего бара.

Помните: вы сами несете ответственность за свои действия.

Введение в пин бары

Эта глава расскажет, что такое пин бар. Далее вы прочтете, как торговать пины. Помните, что если пин смотрит на примере вверх, то те же правила применимы для пинов, которые смотрят вниз.

Трейдинг – это игра вероятностей. Всегда есть риск, что сделка пойдет против вас и пины не исключение. Все, что нам нужно, это больше шансов. Если вы видите пин, это значит, что у вас есть хорошие шансы, что сделка будет прибыльной. У вас будут убыточные сделки, но это неизбежно для каждого трейдера при любой системе. Даже самый совершенный пин может привести к убытку!

Смотрите как нос (nose) выдается вперед. Когда вы видите это, вы знаете, что цена вас обманывает, она не собирается идти вверх. Обратите также внимание на то, как пин выдается вверх по сравнению с остальными барами, чем больше нос, тем лучше.

На рисунке 1 вы видите, как выглядит законченный пин бар. Видите как Пинокио бар (кратко пин бар) высунул нос и показал, что он врет о том, куда пойдет цена. Есть сказка, в которой рассказывается о деревянном мальчике, нос которого вырастал, когда он говорил неправду. Чем больше неправда, тем больше нос. Нам нужен длинный нос, чтобы получился хороший пин. Мы открываем сделку в противоположном направлении от носа пина. На рисунке 1 мы открываемся вниз. Глаза это высшие точки баров, которые стоят справа и слева от пина. Помните, что открытие и закрытие пина должно быть в пределах левого глаза. На рисунке 1 видно, если верхняя цена левого бара 1.2175, то цена открытия и закрытия пина должна быть в пределах 1.2175. Если цена открытия или закрытия выше этого предела, то это не настоящий пин бар (в другом пособии приводятся примеры как торговать пины, которые не являются таковыми).

Пин означает, что цена пойдет в противоположном направлении от того места, куда показывает пин.

Пин должен:
- иметь цену закрытия/открытия в пределах левого глаза
- выдаваться за пределы окружающей цены

Хороший бар должен иметь:
- длинный нос (по сравнению с телом)
- выдаваться сильно вперед
- открытие и закрытия пина должны быть рядом

Пины могут быть сигналами сами по себе. Один член форума протестировал пины автоматический и сделал заключение, что сами по себе пины не дают хороших результатов. Нужно относиться к ним выборочно, лучшие бары это те, которые прошивают:
1) Уровни Фибоначчи.
2) Уровни пивота.
3) Средние.
4) Зоны слияния (совпадение нескольких уровней, например средние и Фибоначчи).
5) Вершина или впадина тренда.
6) Откаты сильного движения (минимум 23% по Фибоначчи), низкая прибыльность.

Для достижения наилучшего результата, пин нужно брать на вершине или впадине, или от зоны слияния уровней. В этом случае, шансы на успех высокие.

На примере можно видеть зону слияния нескольких уровней Фибоначчи, и пин откатил от этой зоны.

Показанный на рисунке 2 пин, является завершенным, он сформировался на недельном графике пары EURUSD . Обратите внимание, что есть слияние уровней Фибоначчи от последнего и предыдущего движений вниз. Этот пин бар пробился через эти уровни, после того, как три предыдущих бара отбились от этой области. Это был бы хороший пин бар для входа. Три предыдущих бара были не в состоянии пройти через эту область, показывая, что здесь есть существенное сопротивление. Пин прошил это сопротивление, прежде чем развернулся и снова пошел вниз. Максимум, сформированный пин баром, станет вероятно является самой высокой ценой, которая будет достигнута в течение многих недель (или месяцев).

Это хороший пин? Нос пин бара высовывается далеко за пределы предыдущих цен. Он прошивает сопротивления в зоне слияния уровней Фибоначчи и откатывает от них (рисунок 2). Открытие и закрытие находятся ниже максимума предыдущего бара (глаз). Да, это хороший пин бар.

Как работать с пинами

В этой главе, мы остановимся подробнее на том, как работать с пинами. В учебном пособии для продвинутых содержится больше информации о том, как можно работать с пинами.

Трейдеры, которые плохо знают пин бары, могут разместить стоп ордер под основанием пин бара. Он размещается на 10 пунктов под основанием, чтобы избежать ложного прорыва (вряд ли он будет 10 пунктов). Когда откроется сделка, скорее всего цена начнет двигаться в направлении, противоположном направлению носа. Торгуя, таким образом, вам не нужно постоянно следить за сделкой.

Существует вопрос, который трейдер должен задать себе, перед тем, как открыть сделку: Как узнать, что сигнал был ложный и ранок идет против моей позиции? Если вы знаете ответ на этот вопрос, то можете правильно рассчитать соотношение прибыли и убытка. Это нужно сделать перед тем как открыть сделку, потому что от этого будет зависит размер вашего лота, который вы будете открывать.

Консервативный подход к размещению стопов состоит в том, чтобы разместить стопы на 10 пунктов от конца пин бара (точка, которой цена не достигнет, далеко от глаз). Этот уровень действует теперь как сопротивление. Стоп лосс ставится на расстоянии 10 пунктов от носа, а вход будет 10 пунктов ниже противоположной точки от носа, потому что иногда цена может протестировать эти максимумы и минимумы, что может привести к убытку.

Трейдер сам должен определить, что больше подходит его стилю торговли. В учебном пособии для продвинутых содержится больше информации о возможных входах и выходах.

Торговля и риск.

В этой главе говорится о том, что делать, когда сделка открыта и как управлять риском в ходе сделки.

Итак, Вы в сделке – поздравляю! К сожалению, вход в сделку проще, чем правильный выход из нее. Очень часто несколько трейдеров на форуме войдут в сделку, основанную на пин барах, и при этом один трейдер будет делать вдвое больше прибыли, чем другой трейдер из-за различий в методе, в соответствии с которым они вышли из сделки.

Рекомендации в этом разделе базируются на следующих четырех предпосылках:
1) Если пин хороший (на вершине или впадине, или прошивает уровни слияния), то в очень редких сделка закроется по стоп лосу, не дав вам шанс зафиксировать хоть какую-то прибыль (это происходит не более чем в 10% случаев или даже меньше).
2) Трейдер должен забирать профит, который ему предлагает рынок.
3) Трейдер не должен позволить прибыли стать убытком (этот пункт повторялся несколькими опытными трейдерами на форумах forexfactory.com ). Черт, Вы заработали эту прибыль; так не позволяйте рынку забирать ее.
4) Есть МНОЖЕСТВО возможностей торговать пин барами, надо быть терпеливым и брать только лучшие сигналы.

Помните – важно рано закрывать часть позиции и учиться перемещать стоп в безубыток очень быстро.

Трейдер должен закрывать позицию постепенно, если он взял сделку на основе пин бара. Нужно закрыть часть позиции как можно раньше, зафиксировав маленький профит. Преимуществом такого подхода является то, что вы фиксируете прибыль (последовательными победителями является те, кто забирают прибыль); дополнительно к этому уменьшается количество лотов, которые могут быть потеряны при срабатывании стопа (так что это уменьшает остающийся риск для сделки). Трейдер может достигнуть этой цели, разделяя полную позицию на несколько лотов. (Помните, что независимо от того, как позиция разделена, общий размер риска не должен превысить ваш порог.) Предпочтение того, как дробить сделку и где фиксировать прибыль – зависит от конкретного трейдера. Лучше первоначально брать некоторую прибыль на 20-30 пунктах (в зависимости от ожидаемого диапазона цен валютной пары, которой Вы торгуете и временного периода, в котором Вы торгуете), затем берете больше прибыли немного дальше.

Вы не можете знать, как далеко пойдет цена. Сделки, от торговли пин барами могут длиться один бар прежде, чем цена развернется, или цена сделает много баров. Зафиксируйте некоторую прибыль, и оставьте часть (1/2, 1/3 или 1/4) вашей позиции до завершения сделки. Когда вы фиксируете часть вашей прибыли, закрывая часть своей позиции рано, вы сохраняете прибыль (реализованная прибыль в противоположность нереализованной прибыли открытой позиции), и ваш общий размер открытой позиции уменьшается, означая что, если вас закроет по стопу, то потеря будет меньше на уменьшенный размер позиции, и уже есть некоторая сохраненная прибыль. (Если Вы не понимаете эту концепцию, тогда пожалуйста возьмите ручку и бумагу и потратьте время на работу с некоторыми числами, и докажите это себе непосредственно).

После того как вы закрыли часть позиции, подумайте над тем, что следует сделать со стопом по оставшейся позиции. Здесь все зависит от трейдера и его стиля. И помните, нельзя позволять прибыльной сделке становиться убыточной!

Можно ли избежать убытков? Нет. Вот, почему обязательно нужно ставить стоп при открытии сделки. Это означает, что трейдер понимает, что сигнал может быть ложный, и он не хочет потерять больше денег. Выполнение этого показывает, что трейдер осознает существующий риск неудачной сделки. Эти потери – стоимость ведения торговли на рынке forex – трейдеру необходимо принять их.

Как найти пин бар

В этой главе будет рассказано о том, как находить пины. Итак, на рисунке 4 представлен дневной график валютной пары GBPUSD за период с 20-ого января 2006 до 23-ьего февраля 2006. Посмотрите на рисунок и решите, является ли пронумерованный бар хорошими пин-баром для торговли, в зависимости от того, как он выглядит и где располагается. Решите, каким из этих баров, если таковые вообще имеются, вы бы торговали. Посмотрите, соответствуют ли ваши комментарии сделанным ниже.

1. Этот бар имеет хорошую форму. Цены открытия и закрытия почти равны, и они расположены очень близко к одной стороне бара (в данном случае – к основанию) и они ниже, чем предыдущий глаз. Но нос не очень длинен, и он не очень высовывается из цен предыдущего глаза и бара перед ним.

2. Цены открытия и закрытия почти равны и весьма близко к одной стороне бара (в данном случае – максимуму) и также выше чем предыдущий глаз. Нос не очень длинный, и он не очень высовывается от уровня предыдущего глаза.

3. Цены открытия и закрытия этого бара почти одинаковые, но они находятся весьма близко к середине бара, это почти нейтральный бар. Хорошо, что цены открытия и закрытия находятся выше предыдущего глаза. Вследствие этого нос не очень длинный. (Обратите внимание на то, что, если бы Вы хотели взять сделку на прорыве пин бара (длинная позиция) вы бы не открылись, поскольку цена пошла вниз на следующем баре).

4. Цены открытия и закрытия почти одинаковые, но они также расположены прямо в середине бара. Это – также внутренний бар (или очень близко к нему), потому что бар формирует более низкий максимум и более высокий минимум, чем предыдущий бар – так что нос не высовывается.

5. Цены открытия и закрытия – около одного и того же уровня и прямо около одного из концов бара и ниже чем предыдущий глаз. Нос хороший и длинный, что очень хорошо, и сильно высовывается из предыдущих цен. Хороший пин для игры на прорыве, и мы можем видеть, что из следующих двух баров, если бы мы взяли короткую позицию, была бы хорошая возможность получить прибыль от сигнала.

6. У этого бара цены открытия и закрытия – около одного конца бара и выше чем глаз. Обратите внимание, что нос не сильно прокалывают минимум бара под номером 4, так что цена не очень выступает наружу. Если мы посмотрим на следующий бар, то увидим, что цена идет только на 5 пунктов выше максимума бара номер 6, поэтому так или иначе мы не открыли бы в длинную сделку.

7. Цены открытия и закрытия – не на одном и том же уровне, и закрытие почти в нижней половине бара и не выше минимума предыдущего глаза! Нос действительно высовывается из цен, но из-за положения цены закрытия это – не пин бар!

8. А, здесь наоборот, закрытие этого бара – в пределах предыдущего глаза, но это – все еще верхняя половина бара! Нос также не очень высовывается из предыдущих цен. В целом, это не хороший бар, для игры.

9. Цены открытия и закрытия – около одного конца и закрыты предыдущим глазом. Нос хороший и длинный, но не в состоянии далеко высунуться из окружающих цен, так что этот бар не был бы хорошим пин баром.

10. Цены открытия и закрытия – у одного конца бара. Однако, нос не прорвался наружу. Это не пин бар.

11. Этот бар выглядит многообещающим с ценами открытия и закрытия у одного конца бара. Они хорошо расположены по отношению к первому глазу слева. Нос немного выступает. Этот бар – не стоит на вершине или впадине, и нет никакой точки слияния.

Какие сигналы нужно брать новичку?

Бары под номерами 1, и 5, выглядят лучше всего, у них длинные носы, которые выступают из окружающих цен. Если вы терпеливы, то за месяц открыли бы только 2 сделки. Обе принесли бы много прибыли. ДА, легко сказать, оглядываясь назад, но ИСКАТЬ хорошо сформированные пин бары, когда Вы торгуете это испытание. (При торговле GBPUSD за этот период я лично взял только пин под номером 5, и это было единственный пин, который я торговал на GBPUSD в течение этого периода.)

Заключительные мысли.

Помните, что лучше торговать реже, чем чаще. Если 90 % forex-трейдеров потерпят неудачу из-за того, что они будут хотеть торговать. Они думают, что чем больше сделок откроют, тем больше денег заработают. Не повторяйте их ошибки. Выбирайте только лучшие пины, и торгуйте на больших временных интервалах, если хотите зарабатывать деньги. Когда Джим приводит примеры сделок, он объясняет, что хорошие трейдеры должны охотиться с винтовкой из кустов – они ждут лучший сигнал (в данном случае пин), и стреляют. За месяц вы может быть найдете только один сигнал по пину, по каждой паре. Если вы следите за 6 парами, то у вас будет 6 хороших сигналов. Это могут быть все ваши сделки за месяц, но вы получите хорошую прибыль.

Джим рекомендует, чтобы трейдеры плохо знакомыми с использованием пин баров, использовали 4-часовой таймфрейм как минимальный временной период и пробовали торговать в меньших таймфреймах только когда приобретут опыт. Дневные и недельные пины лучше и более надежны, но если вы торгуете в более длинном временном периоде, то ваш стоп будет больше, диапазон ценового движения за 1 неделю значительно больше чем диапазона ценового движения за 4-х часовой период. Может быть будет необходимо тщательно выбрать брокера, который позволит Вам иметь микролоты (лоты в размере 1000 $), потому что Вы должны брать позиции такой величины, которая удовлетворяет ваш риск. (Некоторые брокеры типа Oanda.com, позволяют Вам открыть позицию любого долларового размера! Это – не рекомендация, относительно того, какого брокера Вам использовать, а подсказка, как трейдер с маленьким размером счета может эффективно управлять риском даже при больших стопах.) Если вы работаете на дневных или недельных графиках, вам не нужно все время быть возле компьютера. Можно несколько раз в день проверять сделку и двигать стоп.

Для более продвинутой торговли необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Сначала торгуйте пин барами на демосчете. Когда Вы сможете торговать ими прибыльно в течение 3 месяцев, тогда открывайте маленький счет (с брокером типа Oanda.com, который обеспечивает большую гибкость в размерах позиции, или другим брокером, который позволяет торговать микролотами). Торгуйте этими деньгами на микросчете, пока Вы не сможете торговать прибыльно в течение трех месяцев. Удостоверьтесь, что Вы используете маленькие размеры позиции, когда Вы начнете торговать реальными деньгами. Затем начинайте торговать со своим полноразмерным счетом или с большими размерами позиции.

FijiTrader на форумах forexfactory (и другой инструктор группы James16 ) рекомендовал некоторым новым трейдерам, что бы они начинали торговать рискуя маленьким количеством своего торгового капитала в каждой сделке. Приемлемым уровнем для начала может быть 0.5 % (да, половина процента) торгового капитала. Это позволяет новичкам привыкать к эмоциональным и психологическим аспектам торговли реальными деньгами. Каждую неделю размер риска может повышаться на 0.1 %, пока трейдер не достигнет комфортного уровня риска в каждой сделке (вероятно 2-3 %).