Dante | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 13:20 | Сообщение # 1 |
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 46
Статус: Offline
| 1. Статистика анализа волатильности Форекс говорит о том, что волнообразная структура этого рынка имеет тенденцию многократно повторять свои экстремумы, прежде чем наконец выбрать направление движения. Это понятно, не так ли? Теперь представьте стоп в 10 пипсов и тейк в 30. Что скорее сорвёт?
2. На более длинных дистанциях действует иная статистика. Имя ей - неверный выбор тренда. Т.е. - если Вы угадали на среднесроке, и пара при стопе в 100 и тейке 500 пошла, куда надо - замечательно. Но обычно - имеем два-три стопа по 100... Факт.
3. На еще более длинных дистанциях против нас своп. Порой, превышающий все профиты от коротких для таких ТФ стопов. Грубо - пока Вы будете ждать 1000 пипсов при стопе в 300 - у Вас свопа накопится под 500 пипсов. Резон? Отсюда и глобальный переход на бессвоповые счета.
Идеальная, неопровержимая (хотя и не слишком прибыльная) торговля на Форекс - это долгосрочный своп. Касается не только официально принятой банковской практики, но даже и игрушечных ДЦ. Всё просто: Открываетесь по свопу в плюс, а на другом счете, бессвоповом - в обратном направлении. И переливаете между счетами. Прибыль - несколько тысяч долларов на исходные 100,000 в год. А это немало.
Суть: Предполагается использование коротких стопов с перезаходами в сделку при каждом обратном ходе цены после срабатывания стопа.
Торгую у брокера без "косяков". Спреды от 0,1 пипса. Регистрация счета в течение 30 секунд. Более 5 лет на рынке. Абсолютная надёжность!
|
|
| |